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在当下的市场整体回暖的背景下,却有私募量化大厂遭遇“巨额赎回”?近日,北京一家量化私募大厂遭遇“巨额赎回”的消息引发市场关注。据中国证券报报道,消息中所涉私募为北京涵德投资,遭遇“巨额赎回”的产品为旗下涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。为此记者以投资者的身份电话采访了北京涵德投资,公司相关人员告诉记者,“我们合同中约定,赎回占比达到20%以上,就被认定是巨额赎回,之后向协会正常报备,但是不影响产品的运作的。”
量化私募大厂遭遇巨额赎回?
2月初以来的A股市场强势反弹,3月份虽然A股各大指数处于震荡区间,但一季度百亿私募已经接近收复年内失地。在当下市场整体回暖的背景下,却有私募量化大厂遭遇“巨额赎回”?
近日,一家量化私募大厂遭遇巨额赎回的消息在私募圈不胫而走。据中国证券报报道,消息中所涉私募为北京涵德投资,遭遇“巨额赎回”的产品为旗下涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。
《》记者以投资者的身份电话采访了北京涵德投资,公司相关人员告诉记者,“目前公司产品运营正常,根据基金合同中的约定,赎回占比达到20%以上,就被认定是巨额赎回,之后向协会正常报备,但是不影响产品的运作的。”
另外,涵德投资也发布公告回应称,传闻中提及的私募基金在日常运作过程中自然发生赎回,公司按照标准流程进行信息披露,本次赎回金额为500余万元,对公司日常经营运作没有影响。
私募排排网数据显示,涵德金选量化混合1期成立于2021年11月24日,投资策略是多资产策略-复合策略,不过该产品一直没有业绩数据在私募排排网上展示。据业内人士介绍,多资产策略-复合策略结合了多种资产类别和投资策略,旨在通过分散化投资来降低风险并提高收益潜力。这种策略通常涉及到股票、债券、商品、货币等不同类型的资产以及长期投资、短期交易、市场中性、对冲等多样化的投资手段。
设置的预警线止损线相当“严苛”
值得注意的是,涵德投资旗下产品的预警线和止损线都设置的比较高,相比传统的预警线止损线来说,可谓“严苛”。私募排排网数据显示,涵德投资代表产品涵德桢诚量化1号截至4月3日的单位净值为1.0875元,成立以来收益为129.91%。但是该产品设置了较高的预警止损线,涵德桢诚量化1号的预警线是0.92元,止损线是0.9元。另外涵德盈冲量化CTA3号私募投资基金的预警线为0.83元,止损线为0.8元,也明显高于传统的预警线0.8元,止损线0.7元。
这么高的预警止损线,对于基金经理而言,在没有安全垫的前提下,提高了操作难度。对此排排网财富合伙人团队负责人孙恩祥告诉记者,较高的预警止损线的优势可以提前防范风险,当产品触及到止损线时就会及时止损,能够更好地保护本金安全,避免遭受重大损失。但是劣势就是提高了产品的操作难度,基金经理在操作的时候需要额外谨慎,力争避免产品触碰到止损线,因此可能会影响基金经理策略的正常发挥,同时也可能会导致基金经理在操作中过于谨慎而错过很多投资机会。
据公司官网介绍,涵德投资是总部在北京的量化对冲基金,专注于通过系统性的量化分析进行投资。公司利用统计方法分析市场趋势和套利机会并建立交易策略获利。现有交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略,股票套利策略,交易标的为中国国内商品期货、股指期货、股票和ETF。基金业协会数据显示,北京涵德投资的管理规模在50-100亿元之间,在量化私募行业中属于中大型私募。
涵德投资的法定代表人、总经理秦志宇曾效力于美国顶级对冲基金Millennium Management量化交易团队,历任高级研究员、副总,主要方向为美国股票和期货市场的中高频量化策略开发,2013年创办涵德投资。顾小军曾效力于美国顶级对冲基金Millennium Management量化交易团队,主要方向为欧洲和日本股票和期货市场的中低频量化策略开发。
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来源:每日经济新闻